ЕЦБ сокращает сроки некоторых банковских одобрений с месяцев до нескольких дней без снижения пруденциальных стандартов

Европейский центральный банк заявляет, что реформы банковского надзора сократили примерно с трёх месяцев до около семи дней время обработки некоторых стандартизированных секьюритизаций с более низким уровнем риска, а также примерно на 55% уменьшили количество точек данных, запрашиваемых у банков для стресс-тестов. Франк Элдерсон, член Исполнительного комитета ЕЦБ и заместитель председателя Наблюдательного совета, представил эти результаты как примеры более избирательного и быстрого надзора без снижения пруденциальных стандартов.

Кратко

ЕЦБ заявляет, что время обработки некоторых стандартизированных секьюритизаций с более низким уровнем риска сократилось примерно с трёх месяцев до около семи дней.

Количество точек данных, запрашиваемых для стресс-тестов, было сокращено примерно на 55% благодаря упрощению форм и их сближению с обычной отчётностью.

Было проанализировано более 100 публикаций с руководящими указаниями по надзору, а около 40 были исключены или отозваны, поскольку устарели, были заменены либо больше не считались необходимыми.

ЕЦБ применяет подход, при котором сферы с более низким приоритетом больше не получают автоматически одинаковую интенсивность надзора каждый год, чтобы ресурсы концентрировались на существенных рисках.

Элдерсон отвергает идею о том, что снижение требований к капиталу автоматически приведёт к увеличению кредитования или повышению конкурентоспособности, и выступает за сохранение пруденциальных стандартов.

Реформа является частью более широкой программы, в рамках которой европейский банковский надзор стремится сократить время и ресурсы, затрачиваемые на стандартизированные процедуры. ЕЦБ пересмотрел надзорные процессы от начала до конца, чтобы устранить дублирование, сократить запросы информации, не считающейся необходимой, и шире использовать автоматизацию для случаев, соответствующих заранее установленным критериям.

Одним из наиболее очевидных примеров является секьюритизация. Для стандартизированных сделок, считающихся менее рискованными, обработка которых ранее занимала примерно три месяца, средний срок сократился примерно до семи дней. ЕЦБ также ввёл ускоренные процедуры для некоторых решений по вопросам капитала, и в первые месяцы года около 80% заявок, имеющих право на сокращение собственных средств, были обработаны менее чем за неделю.

Изменения не отменяют пруденциальную оценку сделок. ЕЦБ заявляет, что сокращение сроков стало возможным благодаря более чётким критериям соответствия, стандартизированным формам, автоматизации и сосредоточению углублённого анализа на случаях, связанных с более высокими рисками. Ускоренные процедуры могут использоваться только для операций, соответствующих условиям, установленным надзорным органом.

Важное упрощение происходит также в стресс-тестах. ЕЦБ и Европейское банковское управление работали над более короткими формами, более близкими к информации, которую банки уже передают в рамках обычной пруденциальной отчётности. Количество точек данных, запрашиваемых для соответствующих упражнений, было сокращено примерно на 55%, а ЕЦБ также готовит более избирательный подход к проверке качества предоставленной информации.

Надзорный орган параллельно стремится устранить дублирующую отчётность в других процессах. Один из периодических пакетов отчётности уже был сокращён примерно на 20% по количеству точек данных, а ЕЦБ совместно с другими европейскими органами работает над выявлением пересекающихся запросов. Для незначительных ошибок в отчётности также готовится подход, основанный на порогах существенности, с целью сократить количество повторных представлений, не добавляющих релевантной информации для оценки риска.

Программа также включает документы, с помощью которых ЕЦБ разъясняет банкам свои ожидания. Европейский банковский надзор проанализировал более 100 руководств и других публикаций, накопленных с момента создания Единого надзорного механизма. Около 40 из них исключаются, а другие упрощаются, обновляются или подвергаются более масштабному пересмотру.

Однако более глубокое изменение касается того, как ЕЦБ решает, где сосредоточить своё внимание. В рамках своей системы толерантности к риску в надзоре команды могут решить, что проблемы более низкого приоритета в конкретном банке не следует анализировать каждый год с одинаковой интенсивностью. ЕЦБ описывает этот выбор как преднамеренную расстановку приоритетов, а не как отказ от надзора за рисками.

Логика заключается в том, чтобы использовать время, сэкономленное в стандартизированных или менее рискованных случаях, для работы с уязвимостями, считающимися более важными. К ним могут относиться капитал и ликвидность, управление, бизнес-модели, операционная устойчивость, геополитические риски и последствия рисков, связанных с климатом и природой. В случаях выявления важной проблемы ЕЦБ заявляет, что упрощение должно сопровождаться более быстрыми вмешательствами, чтобы банк устранил недостатки.

Элдерсон связал этот подход с европейской дискуссией о конкурентоспособности банковского сектора. По его словам, более простая и менее предписывающая система не предполагает автоматически более низких требований к капиталу. Он утверждал, что снижение пруденциальных стандартов не гарантирует роста кредитования, поскольку высвободившийся капитал может быть использован и для других целей, включая выплаты акционерам.

Таким образом, ЕЦБ разделяет две составляющие дискуссии об упрощении. Первая касается процедур, которые надзорный орган может менять напрямую: от сроков утверждения и отчётности до руководств и организации инспекций. Вторая касается законодательства и пруденциальных требований, установленных на европейском уровне, где изменения зависят от учреждений, принимающих правила.

Программа Next Level Supervision дополняет реформу ежегодного процесса, в рамках которого ЕЦБ оценивает риски, капитал и управление банков. Реализация реформ продолжается в 2026 году и далее, а ЕЦБ намерен публиковать показатели, позволяющие оценить практический эффект изменений для банков и надзорной деятельности.

https://2eu.brussels/ro/news/bce-scurteaza-unele-aprobari-bancare-de-la-luni-la-cateva-zile-fara-sa-reduca-standardele-prudentiale