Les banques européennes calculeront le risque de change sur la base d'une liste mise à jour de devises corrélées.
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L'Autorité Bancaire Européenne a publié la mise à jour de 2026 de la liste des monnaies étroitement corrélées, utilisée par les banques pour le calcul des exigences de capital liées au risque de change dans l'approche standardisée, et a transmis la liste révisée à la Commission Européenne pour approbation.
En bref
L'Autorité Bancaire Européenne a publié la mise à jour de 2026 de la liste des monnaies étroitement corrélées.
La liste est utilisée pour le calcul des exigences de capital pour le risque de change dans l'approche standardisée.
La liste révisée a été transmise à la Commission Européenne pour approbation.
Le leu roumain est inclus dans la liste des monnaies étroitement corrélées avec l'euro.
La mise à jour utilise le 31 mars 2025 comme date finale pour les séries de données sur trois et cinq ans.
L'Autorité Bancaire Européenne a publié la mise à jour de 2026 de la liste des monnaies étroitement corrélées, un outil technique utilisé dans la réglementation bancaire pour le calcul des exigences de capital liées au risque de change.
La mise à jour a été réalisée selon la méthodologie et la procédure prévues dans les normes techniques de mise en œuvre applicables. La liste révisée a été transmise à la Commission Européenne pour approbation.
La liste est pertinente pour les institutions de crédit qui utilisent l'approche standardisée dans le calcul du risque de change. Dans ce cadre, l'identification des paires de devises étroitement corrélées influence la manière dont les exigences de capital pour les expositions en devises sont déterminées.
La base légale est l'article 354 du Règlement sur les exigences de capital, CRR, qui mandate l'Autorité Bancaire Européenne d'élaborer des normes techniques de mise en œuvre concernant les monnaies étroitement corrélées, pour le calcul des exigences de capital pour le risque de change dans l'approche standardisée.
Le projet de règlement de mise en œuvre de la Commission modifie le Règlement de mise en œuvre (UE) 2015/2197 concernant les monnaies étroitement corrélées. Le texte précise que la mise à jour est nécessaire pour que les paires de devises dans l'annexe continuent de refléter la corrélation réelle entre les monnaies.
La liste utilise le 31 mars 2025 comme date finale pour le calcul des séries de données sur trois et cinq ans nécessaires à l'évaluation des paires de devises, selon le projet de règlement.
Le leu roumain est inclus dans la liste des monnaies étroitement corrélées avec l'euro. Dans la même catégorie figurent la marque de Bosnie-Herzégovine, le dollar canadien, le franc suisse, la couronne tchèque, la livre sterling, le dirham marocain, le denar nord-macédonien, le dinar serbe, le dollar de Singapour et le dollar taïwanais.
L'annexe comprend également une liste propre pour le leu roumain. Les monnaies étroitement corrélées avec le RON sont la marque de Bosnie-Herzégovine, le dollar canadien, le franc suisse, la couronne tchèque, la couronne danoise, la livre sterling, le dirham marocain, le denar nord-macédonien, le dinar serbe, le dollar de Singapour, le dollar taïwanais et l'euro.
Le projet de règlement précise que les modifications n'impliquent pas de changements substantiels, mais appliquent la méthodologie déjà établie à une série de données mises à jour. Pour cette raison, l'EBA n'a pas organisé de consultation publique ouverte et n'a pas réalisé d'analyse des coûts et des bénéfices, considérant qu'une telle démarche serait disproportionnée par rapport au domaine et à l'impact des normes techniques.
Cependant, l'Autorité Bancaire Européenne a demandé l'avis du Groupe des parties prenantes du secteur bancaire.
Le règlement de mise en œuvre entrera en vigueur le douzième jour suivant sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne et sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
La liste des monnaies étroitement corrélées est un outil technique utilisé dans le cadre prudentiel bancaire de l'Union Européenne. Elle ne fixe pas les taux de change et ne concerne pas la politique monétaire, mais la manière dont les banques calculent les exigences de capital pour le risque de change.
Le risque de change apparaît lorsqu'une banque a des expositions dans des monnaies différentes, et les variations de taux peuvent affecter la valeur de ces expositions. Dans le régime CRR, les normes techniques concernant les monnaies étroitement corrélées contribuent à l'application cohérente des exigences de capital dans les États membres.
L'EBA affirme que sa mission est de contribuer à la stabilité et à l'efficacité du système financier européen par une réglementation et une supervision simples, cohérentes, transparentes et équitables, au bénéfice des citoyens de l'UE.
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